• COMPROBACIÓN DEL COMPORTAMIENTO CAÓTICO EN BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA 

      Sierra Suárez, Katherine Julieth; Duarte Duarte, Juan Benjamín; Mascareñas Pérez-Iñigo, Juan Manuel (Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, 2013-12-15)
      La hipótesis de eficiencia en los mercados bursátiles es uno de los supuestos básicos de los modelos de valoración de activos, tales como el Capital Asset Pricing Model y Arbitrage Pricing Theory, y sostiene que no es posible predecir los precios de un activo financiero, dado que se comportan aleatoriamente. Contrariamente, la hipótesis de mercado fractal afirma que los precios tienen estructura caótica, y podrían ser ...
    • COMPROBACIÓN DEL COMPORTAMIENTO CAÓTICO EN BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA 

      Sierra Suárez, Katherine Julieth; Duarte Duarte, Juan Benjamín; Mascareñas Pérez-Iñigo, Juan Manuel (Sello Editorial UNAD, 2013-12-15)
      La hipótesis de eficiencia en los mercados bursátiles es uno de los supuestos básicos de los modelos de valoración de activos, tales como el Capital Asset Pricing Model y Arbitrage Pricing Theory, y sostiene que no es posible predecir los precios de un activo financiero, dado que se comportan aleatoriamente. Contrariamente, la hipótesis de mercado fractal afirma que los precios tienen estructura caótica, y podrían ser ...