ListarRevista Estrategia Organizacional por tema "Teoría de caos; Hipótesis de Mercado Eficiente; Hipótesis de Mercado Fractal; Modelos Autorregresivos. Clasificación JEL: C01, C22, D52, G14"
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COMPROBACIÓN DEL COMPORTAMIENTO CAÓTICO EN BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA
(Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD, 2013-12-15)La hipótesis de eficiencia en los mercados bursátiles es uno de los supuestos básicos de los modelos de valoración de activos, tales como el Capital Asset Pricing Model y Arbitrage Pricing Theory, y sostiene que no es posible predecir los precios de un activo financiero, dado que se comportan aleatoriamente. Contrariamente, la hipótesis de mercado fractal afirma que los precios tienen estructura caótica, y podrían ser ...