1. Repositorio Institucional UNAD
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DC FieldValueLanguage
dc.creatorSierra Suárez, Katherine Julieth-
dc.creatorDuarte Duarte, Juan Benjamín-
dc.creatorMascareñas Pérez-Iñigo, Juan Manuel-
dc.date2013-12-15-
dc.date.accessioned2020-04-08T22:20:08Z-
dc.date.available2020-04-08T22:20:08Z-
dc.identifierhttps://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/revista-estrategica-organizacio/article/view/1480-
dc.identifier10.22490/25392786.1480-
dc.identifier.urihttps://repository.unad.edu.co/handle/10596/32741-
dc.descriptionLa hipótesis de eficiencia en los mercados bursátiles es uno de los supuestos básicos de los modelos de valoración de activos, tales como el Capital Asset Pricing Model y Arbitrage Pricing Theory, y sostiene que no es posible predecir los precios de un activo financiero, dado que se comportan aleatoriamente. Contrariamente, la hipótesis de mercado fractal afirma que los precios tienen estructura caótica, y podrían ser predichos a partir de modelos no lineales, rechazando así la hipótesis de mercado eficiente e invalidando los supuestos de los modelos valoración de activos. Este trabajo busca evidenciar el comportamiento caótico en el mercado bursátil colombiano con el fin de rechazar o aceptar la hipótesis de mercado eficiente, usando metodologías como: gráficos de precios, gráficos de recurrencia, dimensión de correlación, coeficiente de Hurst, exponente de Lyapunov y el test de Brock, Decher y Scehinkman. Los resultados revelan que los activos muestran indicios de comportamiento caótico para periodos al alza y aleatorio para periodos a la baja, apoyando así la hipótesis de mercado fractal. Estos hallazgos podrían respaldar el uso de modelos no lineales para la predicción de los precios en los periodos al alza y rechazar la eficiencia del mercado bursátil colombiano.es-ES
dc.formatapplication/pdf-
dc.languagespa-
dc.publisherUniversidad Nacional Abierta y a Distancia, UNADes-ES
dc.relationhttps://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/revista-estrategica-organizacio/article/view/1480/1788-
dc.rightsDerechos de autor 2017 Revista Estrategia Organizacionales-ES
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0es-ES
dc.sourceRevista Estrategia Organizacional; Vol. 2 (2013); 41-54es-ES
dc.source2539-2786-
dc.source2339-3866-
dc.subjectTeoría de caoses-ES
dc.subjectHipótesis de Mercado Eficientees-ES
dc.subjectHipótesis de Mercado Fractales-ES
dc.subjectModelos Autorregresivos. Clasificación JELes-ES
dc.subjectC01es-ES
dc.subjectC22es-ES
dc.subjectD52es-ES
dc.subjectG14es-ES
dc.titleCOMPROBACIÓN DEL COMPORTAMIENTO CAÓTICO EN BOLSA DE VALORES DE COLOMBIAes-ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article-
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion-
Appears in Collections:Revista Estrategia Organizacional

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