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Diseño de un modelo de alerta temprana para inferir la ocurrencia de crisis financieras con aplicación a mercados emergentes. El caso del mercado bursátil Colombiano

Design of an Early Warning Model to Infer the Occurrence of Financial Crises with Application to Emerging Markets. The Case of the Stock Market Colombian

dc.creatorPismag Ramírez, Carlos Alirio
dc.creatorBolaños Garcés, Jhon Hayder
dc.creatorMeneses Cerón, Luis Ángel
dc.date2022-03-09
dc.date.accessioned2022-10-20T20:53:11Z
dc.date.available2022-10-20T20:53:11Z
dc.identifierhttps://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/revista-estrategica-organizacio/article/view/5656
dc.identifier10.22490/25392786.5656
dc.identifier.urihttps://repository.unad.edu.co/handle/10596/51951
dc.descriptionThis research combines the theoretical field with the empirical implementation of the optimal model that allows finding a way to understand the transmission of volatility as a result of financial contagion and therefore increases risk levels. The study focuses on determining the main macro-prudential indicators of systemic risk applied to emerging markets, especially the national stock market, in order to infer in advance the occurrence of financial crisis phenomena. The key economic and financial aspects are estimated, such as the macro performance of the markets, the functional structure and the economic-financial performance of the different agents involved in financial contagion. In this context, the Colombian stock market is taken into account as the population under study, during a period of five (5 years), assuming from the theoretical point of view that it constitutes the most representative financial market of the national economy and from the point of view of methodological view, which are markets on which there is the greatest amount of data available in the different economic-financial information platforms for emerging economies, such as Colombia. Finally, the representation for the analysis of financial contagion is carried out with GARCH-type models, since these models are suitable for studying the dynamics of assets within the stock markets.en-US
dc.descriptionLa presente investigación combina el campo teórico con la implementación empírica del modelo óptimo que permita encontrar la forma de comprender la transmisión de volatilidad producto del contagio financiero y que aumenta los niveles de riesgo. El estudio se centra en determinar los principales indicadores macro prudenciales del riesgo sistémico aplicado a los mercados emergentes, especialmente al mercado bursátil nacional con el fin de inferir con antelación la ocurrencia de fenómenos de crisis financiera. Se estiman los aspectos económicos y financieros claves, tales como el desempeño macro de los mercados, la estructura funcional y el desempeño económico-financiero de los diferentes agentes involucrados en el contagio financiero. Metodológicamente, se tiene en cuenta como población objeto de estudio al mercado bursátil colombiano, durante un periodo de cinco años. Se asume desde el punto de vista teórico que constituye el mercado financiero más representativo de la economía nacional y desde el punto de vista metodológico, que son mercados sobre los cuales existe la mayor cantidad de datos disponible en las diferentes plataformas de información económica-financiera para economías emergentes, como la colombiana.  Finalmente, la representación para el análisis del contagio financiero se realiza con modelaciones de tipo GARCH[5], debido a que dichos modelos son adecuados en el estudio de la dinámica de los activos dentro los mercados bursátiles.es-ES
dc.formatapplication/pdf
dc.formattext/html
dc.formattext/xml
dc.formatapplication/zip
dc.languagespa
dc.publisherSello Editorial UNADes-ES
dc.relationhttps://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/revista-estrategica-organizacio/article/view/5656/5403
dc.relationhttps://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/revista-estrategica-organizacio/article/view/5656/5380
dc.relationhttps://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/revista-estrategica-organizacio/article/view/5656/5401
dc.relationhttps://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/revista-estrategica-organizacio/article/view/5656/5379
dc.relationhttps://hemeroteca.unad.edu.co/index.php/revista-estrategica-organizacio/article/view/5656/5381
dc.rightsDerechos de autor 2022 Revista Estrategia Organizacionales-ES
dc.rightshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0es-ES
dc.sourceRevista Estrategia Organizacional; Vol. 11 No. 1 (2022); 7 - 29en-US
dc.sourceRevista Estrategia Organizacional; Vol. 11 Núm. 1 (2022); 7 - 29es-ES
dc.sourceRevista Estrategia Organizacional; v. 11 n. 1 (2022); 7 - 29pt-BR
dc.source2339-3866
dc.source2539-2786
dc.subjectInterdependenceen-US
dc.subjectglobalizationen-US
dc.subjectfinancial marketsen-US
dc.subjectrisk managementen-US
dc.subjectinterdependenciaes-ES
dc.subjectglobalizaciónes-ES
dc.subjectmercado financieroes-ES
dc.subjectgestión del riesgoes-ES
dc.titleDesign of an Early Warning Model to Infer the Occurrence of Financial Crises with Application to Emerging Markets. The Case of the Stock Market Colombianen-US
dc.titleDiseño de un modelo de alerta temprana para inferir la ocurrencia de crisis financieras con aplicación a mercados emergentes. El caso del mercado bursátil Colombianoes-ES
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/article
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/publishedVersion


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